簡素化したcci-on-stepchannelをバックテスト

以前紹介したCCI-On-StepChannelがトレードに使用出来そうだと思ったのでバックテストを行ってみる事にしました。

ただ、配布されていたインジケータをそのままEAに組み込むと色々と不具合が出たので使用を断念。急遽、CCI-On-StepChannelの簡素版を作成しました。元々計算式はシンプルなので、シグナルの出現部分は大して変わりません。ですからCCI-On-StepChannelと似たデータが取れるはずです。

CCIの期間はデフォルトの14日、CCI-MAは5日(適当)。

このままバックテストをしても結果は見えているので、補助として日足のMAを用いる事にしました。期間はデフォルト設定にされていた34日のまま使用。


トレード手法は以下の通り。

・簡素版CCIと日足のMAを用いた30分足でのトレード。
・相場が活発な 18時~23時のみを狙う。
・1トレード1ポジション、0.1ロット、ポン円なのでスプレッドは50。

買いのルール
日足の移動平均線が前日比で高い。
現在の価格が日足の移動平均線よりも上に位置している。
30分足のCCIが-100のラインを下から上に突き抜ける。

売りのルール
日足の移動平均線が前日比で低い。
現在の価格が日足の移動平均線よりも下に位置している。
30分足のCCIが100のラインを上から下に突き抜ける。

大体の成績が分かればいいのでトレーリングストップ等の値は固定値に。移動平均線を用いたのは移動平均線の傾きに従って順張りをしていれば悲惨な結果だけは避けられるというセコイ理由からです・・・。


バックテスト期間は2005年から全ティックでバックテストをしたいのですが、PCが途中でフリーズしてしまうので期間は2011~2016年としました(ポンコツPCなので6年分でも5時間掛かりました)。

結果は以下の通り。

2011年からのバックテストなので予想通りの結果でした。単純なルールでも順張りしていればそこそこの結果は出ますね。ただ、この期間で最適化したEAは2005~2009で試すと大抵駄目な訳で・・・。


始値のみですが、2005-2016年のデータを取ると案の定ボコボコでした。

サブプライムローン問題からリーマンの混乱が収束する直前辺りまでが落ち込んでいます。その時々のボラティリティに応じてストップ等のパラメータが変わるようにしてあげれば使えそうです。



ATRで補正をかけると若干マシになりました。大雑把な条件でもそれなりの結果になるので、きちんと作成すればまだまだ改善出来そうです。

今回は30分足以外に5分足、15分足でも試してみたのですが、収支はプラスなもののドローダウンが大きく波形も安定しませんでした。また、ユーロ円でもバックテストをしましたが、こちらも上手くいきません。その他の通貨に関しては後ほど調べてみたいと思います。




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