カウフマンの効率化レシオ

カウフマンの効率化レシオ(Kaufman_Efficiency_Ratio)は、相場の価格変動の効率を指数化した指標です。


上図の赤いラインが効率化レシオで、0 ~ 1の範囲で推移します。

価格が一方向へスムーズに動く程、値は1に近づきます。逆に価格が揉み合い(ノイズ)になる程、値は0に近づきます。

注意
効率化レシオの上昇 ≠ 価格の上昇
効率化レシオの下降 ≠ 価格の下降

効率化レシオの計算式

まず、DI(Direction)を求めます。



Close_t = 当日終値
Close_n = n日前の終値

効率化レシオはモメンタムベースです。


次にVoを求めます。



日々の実質的な価格変動幅の合計です。デフォルトでは10日となっています。n = 10の場合は10日間の価格変動幅の合計です。


最後にERを求めます。

 (0 ≦ ER ≦ 1)

効率化レシオは平たく言うと

DI  = n日前のスタート地点から現在値までの最短(直線)距離
Vo = n日の間に現在値まで歩いた実際の距離
ER = 現在値まで真面目に進んだ割合

と言えます。

ER = 1という事は「Vo = DI」な訳ですから、寄り道せずに現在値まで真っ直ぐ進んできた状態(効率的な動き)と言えます。逆に「ER = 0」という事はウロウロしていたら元の地点に戻ってきてしまった状態(非効率的な動き)と言えるのです。

効率化レシオの使用法

効率化レシオは相場の変動の効率を見るものなので、トレードにおいては補助的な役割が強いです。レシオの値が0に近い点ではなるべくトレードをせずに様子見をするといった使い方が無難でしょう。

実際にはインジケータそのものとして使用されるよりも、他のインジケータの一部として組み込まれる事が多い指標です。


Kaufman_Efficiency_Ratio.mq4


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