RCI(Rank Correlation Index) スピアマンの順位相関係数 ~ 　FX MT4 おすすめインジケーター

RCIは任意の期間の価格と時間に順位付けをし、その2つのデータの相関関係から相場の勢いやトレンドの強さを確認するインジケーターです。

RCIはスピアマンの順位相関係数を用いています。任意の期間の価格と時間それぞれに順位付けをし、その相関関係を-1 ～1の数値で示しています。

2つの値の相関関係が強ければ 1(相関)か -1％(逆相関)に近づき、弱ければ 0(ランダム)に近づきます。

時間と価格の順位付けは、設定期間内で行われます。

時間の順位付けは、現在のローソク足の時間を1位とし、過去に進むにつれ順位を下げていきます。価格に関しては最も高いものが1位、最も低いものが最下位となります。

価格が右肩上がりの場合、過去から現在に向かって順位が上昇していくので、価格と時間の相関関係は正の相関となり、RCIは 1を示します。

逆に価格が下がっていく場合は、価格と時間の相関関係は負の相関(逆相関)となり、RCIは -1を示します。価格と時間に相関関係が無い場合は、RCIは０を示します。

以上をまとめると次のようになります。

$RCI=$1-\frac{6d}{n^3-n}$\ast100$

d = 日付の順位と価格の順位の差の2乗和
n = 任意の期間

日付の順位 = 当日を1、前日を2、……、n日前を nとする
価格の順位 = 任意の期間の最高値を1、最安値を nとする

RCI_Period

RCIの計算期間を設定します。

direction

波形の表示方法を選択します(波形が上下反転するだけです)。

true ・・・正の相関を 1、負の相関を -1として表示します。

false ・・・ 正の相関を -1、負の相関を 1として表示します。

CalculatedBars

表示するバーの数を設定します。最小値は 10です。

インジケーターのダウンロードは以下のリンクから行えます。

RCI.mq4

RCI.mq5 (MT5版はMT4とパラメータが異なります)

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