カウフマンの効率化レシオ(Kaufman_Efficiency_Ratio)は、相場の価格変動の効率を指数化した指標です。
上図の赤いラインが効率化レシオで、0 ～ 1の範囲で推移します。相場のトレンドが強いほど値は1に近づき、相場が揉み合い(ノイズ)になるほど値は 0に近くなります。
カウフマンの効率化レシオは、あくまでもトレンドの強さを示す指標です。レシオの上昇や下降が、相場の方向性を示している訳ではないので注意が必要です。
効率化レシオの上昇 ≠ 相場の上昇
効率化レシオの下降 ≠ 相場の下落
効率化レシオの計算式
Close_t = 当日終値
Close_n = n日前の終値
効率化レシオはモメンタムベースです。
V。は日々の実質的な価格変動幅の合計です。n = 10の場合は10日間の価格変動幅の合計です。
最後にERを求めます。
(0 ≦ ER ≦ 1)効率化レシオは
DI = n日前のスタート地点から現在値までの最短(直線)距離
Vo = n日の間に現在値まで進んだ実際の距離
ER = 現在値まで効率良く進んだ割合
と見ることができます。
ER = 1 の場合は Vo = DI ですから、寄り道せずに現在値まで最短距離を移動した(効率的に移動した)と言えます。逆に ER = 0 は元の地点付近で足踏みしている状態(非効率的な動き)と言えます。
効率化レシオの使用法
効率化レシオは相場の変動効率を具体的な数値で把握できる指標ですが、トレードでの必要性は高くありません。トレンドの強さは移動平均線やMACD、チャートを直接見るなどすれば把握できるからです。
効率化レシオはインジケータそのものとして使用されるよりも、他のインジケータの一部として利用されている指標となっています。
Kaufman_Efficiency_Ratio.mq4
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