カウフマンの適応移動平均 KAMA ~ 　FX MT4 おすすめインジケーター

KAMA(AMA)は、適応型移動平均と呼ばれている移動平均線の一種です。EMAの計算に用いられる平滑化定数を改良し、極小レンジ(揉み合い)や瞬発的な変動で生まれるノイズを軽減しています。

KAMAの計算式
KAMAを求めるにはまず、カウフマンの効率レシオ のERを求めます。

$ER=\frac{Close_t-Close_n}{|C_1-C_2|+|C_2-C_3|+|C_3-C_4|\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot+|C_{n-1} - C_n|}$

次に、EMAの平滑化定数αに当たる平滑化定数SCを求めます。

$SC=\{$\frac{2}{n+1}-\frac{2}{y+1}$\ast ER+ \frac{2}{y+1}\}^2$

通常、定数部分は n=2, y=30がデフォルトとなっています。

最後にKAMAを求めます。

$KAMA=KAMA_{n-1}+$Close_t-KAMA_{n-1}$\ast SC$

初日のKAMAは終値の n日移動平均を取ります。

KAMAは他のMAとは異なり、揉み合い相場における波形の乱れが軽減されています。

この特徴を生かして他の指標と組み合わせると良いでしょう。

インジケーターのダウンロードは以下のリンクから行えます。

KAMA.mq4

KAMA.mq5

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