RCI(Rank Correlation Index) 順位相関指数

RCIは任意の期間の価格と時間に順位付けをし、その2つのデータの相関関係から相場の勢いやトレンドの強さを確認する指標。


RCIはスピアマンの順位相関係数を用いた手法で任意の期間の価格と時間それぞれに順位付けをしてその相関関係を-100 ~100%の数値で示しています。相関関係が強ければ100%(相関)か-100%(逆相関)に近づき、弱ければ0%(ランダム)に近づきます。


・時間と価格の順位付け

時間に関しては最新のローソク足の時間を1位、1本前の足の時間を2位といったように、現在から過去に進むにつれ順位は下がってきます。価格に関しては最も高いものが1位、最も低いものが最下位となります。

現在の価格が最も高く、そこから過去へ進むにつれて価格が少しずつ下がっていく場合、価格と時間の順位の相関関係は正の相関にあり、RCIは100となります。逆に価格が過去から現在へ向かって減少していく場合の相関関係は負の相関(逆相関)にあり、RCIは-100となります。

つまり、RCI = 100の時は時間が経過するにつれて価格が上昇しているのですから、現在の相場の状態は上昇トレンドにあると分析出来る訳です。一方、RCI = -100の時は時間が経過するにつれて価格が下降しているのですから、現在の相場の状態は下降トレンドにあると分析出来ます。RCI = 0の時は相関関係に無い状態、つまりトレンドの無い状態です。


・RCIの計算式


d = 日付の順位と価格の順位の差の2乗和
n = 任意の期間

日付の順位 = 当日を1、前日を2、……、n日前を nとする
価格の順位 = 任意の期間の最高値を1、最安値を nとする


・RCIのトレード方法


RCIを順張りの目的で使用する場合は0ラインを下から上に突き抜けた時に買い、上から下に突き抜けた時を売りの目安とします。


逆張りで使用する場合は-80%以下でのRCIの上昇で買い、80%以上でのRCIの下降を売りの目安とします。しかし、黄色の丸の部分の様にダマシが多いので他の指標と組み合わせて判断する必要があります。


RCI.mq4


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