今回はOsMAとADXを組み合わせてバックテストを行ってみようと思います。
OsMAはシグナルとして、ADXはフィルターとして用います。基本的にはADXが25以上の時にOsMAが直前の山の頂点をブレイクしたら売買するというシンプルな戦略です。
今回のバックテストもポンド円とユーロ円で試してみました。
トレード手法は以下の通りです。
・ポンド円は5分足、ユーロ円は15分足でトレード。
・トレード時間は 20時～24時。
・1トレード1ポジション、0.1ロット、ポンド円のスプレッドは50、ユーロ円は30。
買いのルール
ADXが25以上で+DIが-DIよりも上に位置している。
OsMAが0以上で現在の値が直前の山の頂点を下から上に突き抜ける。
売りのルール
ADXが25以上で-DIが+DIよりも上に位置している。
OsMAが0以下で現在の値が直前の山の頂点を上から下に突き抜ける。
また、トレーリングストップの値はATRを用いて可変とした。
相変わらず長期間のバックテストを行うと途中でフリーズしてしまうので、ポンド円に関しては2005～2009年、2009～2016年に分けてテストを行いました。まず、ポンド円の結果は以下の通りです。
テスト期間の前半の結果です。サブプライムローン問題の時期はさすがに荒れますが、何とか右肩上がりを形成しています。ドローダウンは条件を加えれば何とかなりそうです。
次にユーロ円の結果は下の通りです。
OsMAはシグナルとして、ADXはフィルターとして用います。基本的にはADXが25以上の時にOsMAが直前の山の頂点をブレイクしたら売買するというシンプルな戦略です。
今回のバックテストもポンド円とユーロ円で試してみました。
トレード手法は以下の通りです。
・ポンド円は5分足、ユーロ円は15分足でトレード。
・トレード時間は 20時～24時。
・1トレード1ポジション、0.1ロット、ポンド円のスプレッドは50、ユーロ円は30。
買いのルール
ADXが25以上で+DIが-DIよりも上に位置している。
OsMAが0以上で現在の値が直前の山の頂点を下から上に突き抜ける。
売りのルール
ADXが25以上で-DIが+DIよりも上に位置している。
OsMAが0以下で現在の値が直前の山の頂点を上から下に突き抜ける。
また、トレーリングストップの値はATRを用いて可変とした。
相変わらず長期間のバックテストを行うと途中でフリーズしてしまうので、ポンド円に関しては2005～2009年、2009～2016年に分けてテストを行いました。まず、ポンド円の結果は以下の通りです。
テスト期間の前半の結果です。サブプライムローン問題の時期はさすがに荒れますが、何とか右肩上がりを形成しています。ドローダウンは条件を加えれば何とかなりそうです。
テストの後半は比較的安定しています。若干停滞気味の期間はあるものの、こちらも右肩上がりなので問題ないと思います。
次にユーロ円の結果は下の通りです。
2015年の後半～2016前半付近でチャートエラーが出てしまった事と、今年の部分が若干不調なのを除けば悪くないパフォーマンスだと思います。
勝率が30％未満で平均勝ち/負けトレードの金額が極端に見えますが、勝率を50％前後に引き上げても同じくらいの成績になるので安定していると言えます。
OsMAとADXのパラメータはデフォルトのままでテストを行ったので、最適化を行えばもう少しだけ成績を改善できると思います。
勝率が30％未満で平均勝ち/負けトレードの金額が極端に見えますが、勝率を50％前後に引き上げても同じくらいの成績になるので安定していると言えます。
OsMAとADXのパラメータはデフォルトのままでテストを行ったので、最適化を行えばもう少しだけ成績を改善できると思います。
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