ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは価格のばらつきから相場のボラティリティを示す指標です。


上の図に引かれた3本の線のうち、中心の線は移動平均線です。上下のラインがボリンジャーバンドになります。ここでは±σ2のラインのみを表示させています。

ボリンジャーバンドは任意の期間の移動平均線と個々の価格(任意の期間の終値)から標準偏差を求め、移動平均線の上下±1標準偏差、±2標準偏差の位置に点を取り、それらを線で結んだものです。この標準偏差は記号でσ(シグマ)と表され、次のように考えられています。

・期間内の個々の価格(終値)の約68.3%は±1σの範囲内に分布している。
・期間内の個々の価格(終値)の約95.5%は±2σの範囲内に分布している。
・期間内の個々の価格(終値)の約99.7%は±3σの範囲内に分布している。

この分布に関しては、あくまでも期間内のデータに関しては理論上そう判断できるといった程度のもので、実際の精度は若干落ちます。価格のばらつき具合によって起こるバンドの拡大・収縮から相場のボラティリティの大きさ、トレンドの発生・持続や消失等を確認するのが良いでしょう。

・ボリンジャーバンドの計算式

まずはSMA(単純移動平均線)を求めます。終値を c、期間を nとすると

これがボリンジャーバンドの中心線となります。SD(標準偏差)は

・・・ 期間内の終値の2乗和
・・・期間内の終値の和の2乗
分母に関しては nで計算している所もあれば n-1で計算している所もあります。MT4は nで計算しているようです。通常の使用方法では大した誤差は出ないので、自作する場合はどちらでも構いません。

±kσのバンド = SMA ± k*SD     ( k = 任意)

移動平均線に k倍した標準偏差を加算・減算するとバンドが完成します。


・ボリンジャーバンドを用いたトレード

    
ボリンジャーバンドを順張りで使用する場合の手法はシンプルなブレイクアウト手法と基本的な部分は変わりありません。バンド幅が縮小している時に価格が±σ2のラインをブレイクし、同時にバンド幅が拡大したらトレンドの発生とみなして売買します。


上の図のように平均線 ~ +2σのバンド内で価格が推移しているトレンドでは平均線からの反発、+1σ、+2σの突き抜けが売買サインとして機能する事もあります。他の指標と組み合わせてリスクを低下させましょう。

初期のストップはサインが出た時の平均線の価格が良い(それ以降は個人の戦略による)。

逆張りの場合はレンジ相場において±1σ~±3σのラインを支持線や抵抗線として用いて売買します。
   


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