CCI (コモディティ チャネル インデックス)

CCI(コモディティ・チャネル・インデックス)は相場に現れる周期性を利用して相場の買われ過ぎや売られ過ぎ等を分析します。元々は商品市場で使用されていた物が為替相場にも使用されるようになったオシレーター系の指標です。


CCIは基本的にオシレーター系の指標です。上の図の様に-100、100のラインと交差しながら振幅します。RSIやストキャスティクスのような上限・下限値はありません。ですから順張りにも使用する事が可能です。


・CCIの計算式


当日の高値、安値、終値を足して3で割った平均値を取ります。


n日間のTPの平均値を取ります。

次にMDと呼ばれる数値を求める計算式です。


平均偏差(Mean Deviation)を取ります。偏差とは平均値の元となるデータと平均値との差です。平均偏差はその値の平均値になります。

最後にCCIを求めます。
       
CCIのベースは当日のTPの偏差と平均偏差の比です。それに定数を掛け、期間中のデータが-100 ~ 100の範囲に70 ~ 80%程度収まる様にしてあります。変形すると右の式になり、CCIのベースを縦方向に33.4%縮尺したものとわかります。目的はボリンジャーバンドと同様です。


CCIを変形すると上の様な式になります。ここでCCI = ±100とすると


となります。当日の偏差は平均偏差の±1.5倍の大きさ(平均から逸脱している)という事です。CCIはこの±100の点を買われ過ぎ・売られ過ぎの基準にしています。


・CCIのトレード手法

CCIの使い方ですが、オシレーター系の指標なので逆張りが基本です。
買い方には2種類あり、CCIが-100%のラインを上から下に突き抜けた時と-100%のラインを下から上に突き抜けた時がサインとなります。

売り方は逆に、CCIが-100%のラインを下から上に突き抜けた時と-100%のラインを上から下に突き抜けた時がサインとなります。

始めにクロスした方はローソク足が深く突き抜けた・沈みこんだ位置からの反転を狙う為、利益は大きなものになり易いでが、損切りに遭い易いという欠点があります。

反転してからのクロスを狙った方は相場の反転を確認してからのエントリーとなるので、前者よりも損切りに遭うリスクは若干低下するものの、その分利益は目減りします。

どちらのシグナルを採用するかは相場の勢いやトレンドの有無、他の指標との総合評価によって判断するのが良いでしょう。


また、CCIはRSIやストキャスティクスのような上下の限界値が無いのでトレンドが発生した際には順張りで仕掛ける事も可能です。この場合も他の指標と連携して戦略を組み立てるのが無難でしょう。

トレンド追従の指標として使用する場合はCCIが100%のラインを下から上に突き抜けた時を買い、-100%のラインを上から下に突き抜けた場合を売りのサインとします。

ポジションの解消は組み合わせた指標により異なるでしょうから色々と研究してみて下さい。


個人的にはCCIとADXの組み合わせが気に入っています。ADXで相場のトレンドの有無や強さを見極め、CCIは売買のシグナルとして利用します。


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